信贷逾期指标 逾期率指标

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信用风险指标包括哪些指标

信用风险指标包括不良贷款准备覆盖率、单一客户授信集中度、贷款损失准备充足率、不良资产率。

资料扩展：

信用风险，是指交易对方不履行到期债务的风险。信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。由于结算方式的不同，场内衍生交易和场外衍生交易各自所涉的信用风险也有所不同。

银行存在的主要风险是信用风险，即交易对手不能完全履行合同的风险。这种风险不只出现于贷款中，也发生在担保、承兑和证券投资等表内、表外业务中。如果银行不能及时识别损失的资产，增加核销呆账的准备金，并在适当条件下停止利息收入确认，银行就会面临严重的风险问题。

信用风险是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。信用风险是由两方面的原因造成的。

对于公司经营有影响的特殊事件的发生；这种特殊事件发生与经济运行周期无关，并且与公司经营有重要的影响。例如：产品的质量诉讼。举一具体事例来说：当人们知道石棉对人类健康有影响的的事实时，所发生的产品的责任诉讼使Johns- Manville公司，一个著名的在石棉行业中处于领头羊位置的公司破产并无法偿还其债务。

经济运行的周期性；在处于经济扩张期时，信用风险降低，因为较强的赢利能力使总体违约率降低。在处于经济紧缩期时，信用风险增加，因为盈利情况总体恶化，借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。

小微企业贷款违约率指标

小微企业贷款违约率指标测量方式：

1、统计月度迁移数据表：根据企业规模分别选择表内对公贷款最近一段时间的历史数据，以月为跨度将这段期间的历史数据划分为几个合适的区间，筛选出开始时点和结束时点均存在的客户。将开始时点和结束时点均存在的客户借据按客户维度进行汇总统计，若同一个客户下存在多个借据，则取该客户下所有借据最差的十级分类结果，作为该客户最终的十级分类结果，并在同一时点同一客户只保留一条记录。

2、计算迁移比率：分别统计期初各类别的客户数滚动至期末的情况，并分别计算出每个分类在开始时点至结束时点滚动至其他分类的概率情况。

3、计算月度平均转移矩阵：对于在步骤S2中计算的十级分类滚动率矩阵按照十级分类维度分别求算数平均值，得出前瞻性调整前的月度平均转移矩阵。

4、计算一段期间转移矩阵：使用马尔可夫链转移矩阵方法将月度平均转移矩阵乘以次数，得到转移矩阵为一段期间的转移矩阵，最后一列为各个分类下的一段期间的违约概率。

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